一、多選題
第1題、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括()。
A支付和結(jié)算
B資產(chǎn)管理
C公司金融
D貸款
E零售銀行業(yè)務(wù)
【正確答案】A，B，C，E
【答案解析】《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個;公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。
第2題、下列關(guān)于風(fēng)險預(yù)警方法的說法中，正確的有()。
A黑色預(yù)警法不引進警兆白變量，只考查警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律
B藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析
C指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警
D統(tǒng)計預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析
E紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合
【正確答案】A，B，C，D，E
【答案解析】本題綜合考查了風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)的特征。
第3題、個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括()。
A經(jīng)銷商風(fēng)險
B假按揭風(fēng)險
C由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險
E國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施
【正確答案】A，B，C，D
【答案解析】E是國家風(fēng)險。
第4題、設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括()。
A自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度
B業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績
C工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗
D能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平
E定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)
【正確答案】A，B，C，D，E
【答案解析】做這類“綜合”性題目，只要與題干有關(guān)的，都應(yīng)該選上。
第5題、目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有()。
A基本指標(biāo)法
B計分卡(SC
C損失分布法(LD
D標(biāo)準(zhǔn)法
E內(nèi)部衡量法(IM
【正確答案】B，C，E
【答案解析】高級計量法還包括：極值原理法(EVT);貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法(BBN)。
第6題、監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考慮的因素包括()。
A高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認(rèn)識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B在可能的范圍內(nèi)，市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致
C在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法
D如果是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)該建立在適當(dāng)?shù)募俣ɑA(chǔ)上，并請獨立、合格的外部機構(gòu)對模型進行評價
E應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試
【正確答案】A，B，C，D，E
【答案解析】以上因素都應(yīng)考慮。
第7題、衡量風(fēng)險的指標(biāo)有()。
A方差
B久期
C凸度
D在險價值(VA
E期望收益
【正確答案】A，B，C，D
【答案解析】考生要掌握這些指標(biāo)。
第8題、下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法，正確的有()。
A如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險
B如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險
C如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
D如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險
E如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險
【正確答案】A，B，C，E
【答案解析】在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在價值或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。
第9題、下列關(guān)于久期的說法，正確的有()。
A久期也稱持續(xù)期
B久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷
D久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間
E某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
【正確答案】A，B，D，E
【答案解析】C久期公式有三個：DP+Dy=-DP÷(1+y);可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);后兩個公式更方便計算。
第10題、下表是某機構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險管理》一書中的內(nèi)部評級法要點(N/A表示無信息)。
A兩類暴露
B內(nèi)部評級法
C公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露(
D
E內(nèi)部評級法初級法(
F內(nèi)部評級法高級法(
G零售暴露(HN/A
【正確答案】A，C，E
【答案解析】一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險暴露是有期限去調(diào)整的，而零售暴露因為簡單零散，無期限調(diào)整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。
二、判斷題
第1題、客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，同一個債務(wù)人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。()
【正確答案】X
第2題、貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。()
【正確答案】X
【答案解析】資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險所需要的經(jīng)濟資本。
第3題、銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控。()
【正確答案】√
第4題、在風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵。()
【正確答案】X
【答案解析】公司治理的內(nèi)涵大于公司管理，二者不能等同。
第5題、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為600億元。()
【正確答案】√
